» » Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке
Free

Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынке

Всего оценок: 0
Добавить в избранное
Автор: А. Д. Аганин
Жанр: математика, трейдинг
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Купить и скачать у партнёра
Добавить комментарий Пожаловаться
Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынкеВ работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.
Теги: GARCH-модели волатильность российский рынок фондовый рынок

Дополнительная информация
Русский язык Присутствует
Root Требуется
04.01.2018
Книги
ziom
200
0

×

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.